在风险论的研究中,保险风险模型的研究是其重要的课题之一.当前对保险风险模型的探讨主要从两个大的模型出发,即集体风险模型和个......

该论文以Cox计数过程强度的变化为主线展开讨论,主要研究了Marko-vian环境下的一类Cox风险模型.在这里我们可以认为古典风险模型(......

通过讨论投资收益总额为复合poisson过程的风险模型。得到了其Gerber—Shiu折现罚金函数满足的积分一微分方程，并且在索赔额和收益......

引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大......

通过研究得出了在复合Poisson模型下，当赔付服从指数分布时有限时间内的生存概率的拉普拉斯变换公式。......

Pollaczek -Khinchin公式是计算破产概率的重要公式之一。给出了复合Poisson风险模型破产Pollaczek -Khinchin公式的严格证明 ,纠......

本文对风险理论中的破产概率问题进行了研究．首先，介绍了破产概率产生的背景及其现实意义；其次，介绍了经典的破产概率模型及理论，并从方......