GERBER-SHIU折现罚金函数相关论文
本文致力于研究一类新的阈值分红策略下相依双险种更新风险模型的折现罚金函数的一些性质。Lundberg-Cramer经典风险模型提出以来,......
为了降低未来风险所带来的损失，保险行业应运而生，然而传统的风险模型已经无法准确描述保险公司经营的现实情况，比如说现实中我们要考......
根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程.得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.......
提出了一种索赔具有时间相关性的复合二项风险模型，即假设在任何一个时间区间内每一个主索赔都以一定概率引起一个副索赔。讨论了该......
研究具有随机保费收入的复合马尔可夫二项模型，利用概率母函数分别得到了有条件和无条件的情况下Gerber-Shiu折现罚金函数的瑕疵更......
通过讨论投资收益总额为复合poisson过程的风险模型。得到了其Gerber—Shiu折现罚金函数满足的积分一微分方程，并且在索赔额和收益......
本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数，得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程．然......
考虑保费随机收取的复合二项模型.得到了其Gerber-shiu折现罚金函数满足的递推公式,瑕疵更新方程及其渐近解,并且通过构造一个相关......
考虑了一类具有马氏调制的带干扰连续时间风险模型，得到了该模型下其条件Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程，Laplace变换及渐......
该文考虑了常数障碍分红策略下的Erlang（2）模型,研究了Gerber-Shiu折现罚金函数和期望折现分红,导出了它们所满足的积分微分方程,并......
根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.......
相位分布是定义为某个马氏跳过程吸收时间的分布,它在正半轴上形成了一类可以在普遍性与易处理之间的平衡点,任何正的分布都可以由......
将开始于u（≥0）的谱负Levy过程（即没有正跳的Levy过程）看作推广的风险模型，得到了破产时刻和破产瞬间前后余额三者的联合密度函数，运用已......
考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型，利用索赔发生时刻对其Gerber-Shiu折现罚金函数进行离散，得到了该函数满足的方程以及函数的......
相对于经典的金融保险模型而言,马氏调节的金融保险模型似乎更能适应现实中的金融保险数据。在风险理论中,马氏调节的风险模型有这......
本文是在复合Poisson-Geometric风险模型的基础上考虑带扰动及阀红利策略的风险模型和在复合二项风险模型的基础上考虑分红策略的......
风险理论作为保险精算的一个重要组成部分,主要应用于金融、保险、证券投资及风险管理方面.本文在文献[28]提出的复合Poisson-Geom......
绝对破产是指当盈余额小于零时,保险公司可以通过向银行贷款等融资手段来弥补暂时的赤字,继续经营.而当公司债务或者负盈余低于某......
随着保险业的蓬勃发展和它广阔的前景，正吸引着很多专家、学者在这一领域进行探讨、研究．其中，破产理论是风险理论的核心内容，是一个重......
风险理论在金融保险领域中占有十分重要的地位,其中破产理论是风险理论中最核心的内容.本文主要研究破产理论中四类破产相关问题,......
