利率期权相关论文
我国将在2020年试运行利率期权,该类产品的推出将有助于加深人民币利率市场化,因此具有一定的研究价值.在利率期权价值所依赖的利......
随着金融衍生品市场的发展,金融衍生品对我国经济的影响已不容小觑,金融衍生品在市场价格、资金成本、对外贸易、融资方式多样化等......
一、利率期权的常识买入期权是对利率的不利变动进行“保险”,同时又使买方从有利变动中获利。鉴于支付了不可返还的期权费,利率......
基于熵定价方法,给出了一套平行Black-Scholes期权定价模型的利率上限、利率下限、利率双限与利率互换期权的估值解析式,并分别给......
对支持利率风险管理的利率期权评价模型进行比较分析.采用了有关市场的数据来检验7个具有单因素与双因素的即期利率与远期利率模型......
随着利率市场化进程的深入,我国金融市场环境越来越完善,金融衍生工具不断丰富,为银行的利率风险管理由传统的表内管理转向表外利......
应用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析.在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.......
文章介绍了利率期权的一种--利率上限的基本概念,阐述了几何亚式利率上限的基本内涵,研究了基于Ho-Lee模型的几何亚式利率上限定价......
分析利率期权金融衍生品工具在航运企业船舶融资风险管理中的作用，通过理论阐述和案例相结合的方法，针对利率上限期权，清晰地给出其对......
在Vasicek利率模型下，应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质。首先我们得到美式利率期权自由边界的下界，然后把自由......
内嵌期权债券是债券中含有不可分离的,给予发行者或持有者拥有改变证券现金流的权利的债券。按期权标的物性质可以将含权债券分为......
学位
本文利用一种数值有效的方法在Makovian HJM框架上构造了一个基于蒙特卡罗模拟以及马尔可夫链近似技术的进一步扩展上的多状态变量......
本文以浮动利率贷款和固定利率贷款为例研究了国内第一个贷款转让权力的定价问题；给出了考虑到回售条款的贷款转让权力的一般性定价......
在Vasicek利率模型的假设下，应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质．首先我们得到美式利率期权自由边界的下界，然后把......
利率期权产品作为金融衍生产品大家庭中非常重要的一员,从其诞生以来就一直在国际金融衍生市场中扮演着极其重要的角色,在金融机构......
假设违约远期LIBOR在远期测度下是对数正态分布的，利用Black公式给出了基于违约远期LIBOR的上限子期权、利率上限、下限子期权以及......
BGM利率模型是目前市场上对利率上、下限期权等标准利率期权以及百慕大掉期期权等奇异类利率期权定价的通用模型。本文首先对BGM利......
随着金融市场国际化和自由化发展,由传统金融工具衍生出来的金融衍生工具不断创新,其避险功能逐步得到市场的认可和运用,但同时也......
<正>种种迹象表明随着央行在银行间债券市场推出债券远期交易、沪深 证券交易所推出权证业务,金融衍生品再度成为市场关注的热点。......
<正>北京市基础设施投资有限公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资,并依照《公司法》在原北京地铁集团有限责任公司......
期权是现代金融市场重要的金融工具,期权交易是经济主体套期保值、对冲风险的主要手段。本文通过对期权交易系统的经济分析,国外的......
自2013年起,政府和相关监管机构陆续推出了一系列对中国金融市场影响深远的改革举措。一个高效的利率衍生品市场能够提高流动性定......
随着我国利率衍生品市场的快速发展,其对银行信贷的影响日益凸现。对我国16家上市银行2006—2011年的数据进行分析,结果表明,利率......
随着我国利率市场化改革进程的加快,利率波动的频率和幅度将越来越大,因而利率风险管理对我国商业银行来说也将越来越重要。利率风......
Shibor自2007年发布以来,已成为人民币利率市场的一个重要定价基准,对金融衍生品、债券的定价起着十分重要的作用,由于人民币利率......
外汇结构性存款具有期权特征,使存款收益变得不确定.本文分析了本金无风险和本金有风险两种类型外汇结构性存款的期权特征,并结合......
近年来，场外利率期权市场交易品种越来越丰富，交易量逐年攀升。研究国际场外利率期权市场的现状和运行框架，对于目前我国国内利率期权......
