利率互换定价相关论文
为了研究无套利模型在实际利率互换定价中的定价偏差,基于2016—2021年的实际统计结果,通过无套利模型下的Ho-Lee模型对6个月期的S......
本文对人民币利率互换定价进行实证研究.选取了市场交易较为活跃的交易品种,基于Fr007,期限为1年,3年和5年的利率互换,采用零息票......
利率互换定价主要是受到金融市场利率期限结构的影响。依据美国国库券收益率和互换利率数据，结合我国国库券收益率数据，采用非参数的......
随着金融自由化和全球化的发展与加强，各国金融市场成为一个联动的市场，国际市场的变动会影响到一国利率。利率互换能够较好的管理利......
利率作为资金的价格,在现代经济生活中起着重要的作用,它对金融资产定价和金融风险管理有着决定性的影响。在关于利率风险管理方法......
基于两种代表性无套利模型——Black-Derman-Toy(BDT)和Hull-White模型,构建考虑单向违约风险的人民币利率互换定价模型。运用这两......
随着20世纪70年代布雷顿森林体系瓦解等一系列重大事件的出现,利率、汇率的市场化使得金融市场越来越复杂多变。特别是近几年来,中......
在国际金融市场风云变幻、金融衍生产品层出不穷的今天，利率互换无论在锁定投资收益以规避利率风险方面，还是在利用相对优势套取利差......
利率期限结构是指在相同的风险水平下，不同质债券的到期收益率与到期期限之间的关系。对瞬时利率建立期限结构模型，以便在此基础上合......
利率互换作为重要的金融衍生工具,在套期保值、规避风险等方面发挥着独特作用,在国际金融市场上占据重要地位。虽然利率互换在我国......
利率互换(Interest Rate Swap,简称IRS),是目前国际资本市场上最受欢迎、具有高流动性的金融工具之一,作为重要的利率衍生产品,有......
<正>利率互换交易(IRS)产生于上世纪80年代,并在全球金融衍生品交易中占有重要地位。截至2013年末,其在全球衍生品交易中占比达82%......
根据我国利率互换市场现状，着重分析我国利率互换定价目前存在的障碍，阐述一种可行的定价方法，通过拟合交易所国债的利率期限结构计算......
