国际利率互换定价新规则的影响、启示及相关建议

来源 :国际金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yangdinghui

【摘要】

：

<正>利率互换交易(IRS)产生于上世纪80年代,并在全球金融衍生品交易中占有重要地位。截至2013年末,其在全球衍生品交易中占比达82%。金融危机期间Libor利率的异常水平使IRS定

【作者】

：

甄梅黄党贵鲁征李淑瑞杨阳

【机构】

：

中国银行总行市场风险管理部;

【出处】

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国际金融

【发表日期】

：

2014年12期

【关键词】

：

利率风险 CSA 风险对冲基差互换交易对手信用风险 Shibor 押品管理估值差异抵押品利率互换定价相关建议

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<正>利率互换交易(IRS)产生于上世纪80年代,并在全球金融衍生品交易中占有重要地位。截至2013年末,其在全球衍生品交易中占比达82%。金融危机期间Libor利率的异常水平使IRS定价、估值和风险对冲方式发生了重大变革。2008年起,以高盛为代表的欧美金融机构逐步将有抵/质押品的IRS定价和估值折现参数由Libor曲线调整为隔夜指数互换(OIS)曲线,树立起全球市场IRS风险计

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