分形时间序列相关论文
基于非线性问题的分形理论,利用Hurst指数对中国基金市场分形时间序列进行了有效性检验,确定了H值,由此提出了一种新的封闭式基金......
以中国深市为研究对象,探讨BM在证券市场的适用性。研究表明中国证券市场存在相关性,表现为分形时间序列,其行为不符合BM运动性质,而服......
本文首先采用一个分形整合模型--误差逗留模型(Error-Duration Model)仔细推导了分形时间序列过程的性质,特别是序列自相关系数的......
在许多领域,国内外学者对奇异事件时间间隔(return intervals)的统计特征进行了大量的研究,相关的研究成果亦成功应用于洪水、极端高......
证券收益率序列中普遍存在分形特征,但其形成原因却鲜为人知.本文根据分形市场假说构建了博弈模型,对证券收益率序列中分形特征的形成......
股票市场收益记忆特征对于非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要意义。该文选取沪深股市的三只行业指数和隆平高科及大江......
为了解瓦斯灾害的演化特性与规律,应用分形理论中的R/S分析方法,对2000~2013年我国煤矿瓦斯事故及不同瓦斯事故类型建立四个时间序......
随着能源供应日趋紧张和气候问题日益严峻,天然气作为一种清洁高效的替代能源,在改善能源供应安全和减少二氧化碳排放方面起着重要......
在研究分形市场与分形时间序列相关理论的前提下,论文以M.F.Bamsley提出的分形插值理论为基础,搜集了1998年至2009年间的中国沪深......