均值回复模型相关论文
为有效地刻画VIX的均值回复性与非高斯性,在风险中性测度下,以调和稳态过程替换简单跳过程,构建带调和稳态的OU与CIR模型,并应用Do......
关于VIX时间序列及其期权定价研究较多，但源于日历时间与内在时间视角的研究较少。本文考虑到投资者对均值回复的认知情绪，应用布朗......
关于ⅥⅩ时间序列及其期权定价研究较多,但源于日历时间与内在时间视角的研究较少.本文考虑到投资者对均值回复的认知情绪,应用布......
为有效地刻画ⅥⅩ的均值回复性与非高斯性,在风险中性测度下,以调和稳态过程替换简单跳过程,构建带调和稳态的OU与CIR模型,并应用D......
本文系统地研究了中国股票市场流动性。流动性是金融市场的重要特征之一，研究流动性有助于监管者推出保持金融市场稳定的政策，对投资......
金融学有很多基础定律，一价定律就是其中之一，它的主要思想就是在未来具有相同现金流的资产，现在的价格应该是一样的，否则就会出现套利......
本文以中国人寿2011年和2012年的两次高层变更为背景,运用均值回复模型探讨管理层变更与盈余管理之间的关系。本文通过可供出售金......
针对VIX指数的均值回复、波动率聚集特征以及实证研究最近发现的跳跃自刺激性,本文采用具有自刺激性的Hawkes过程对VIX指数的跳跃......
在西方发达国家,证券市场发展比较成熟,很多基于统计套利的投资策略和技术得到广泛应用,统计套利已经成为对冲基金和投资银行的常......
传统农业保险是我国农业生产中应对灾难性天气风险的重要手段,一般性天气风险对农业生产也有较大影响,但并没有相应途径对其进行分......
天气因素对经济活动的影响日益显著,人们对规避天气风险的需求也更加迫切。自从在20世纪90年代美国诞生的第一例天气衍生品交易开......
盈余管理作为资本市场发展的必然产物,目前在上市公司是一种普遍现象,市场经济不成熟,再加上企业被ST后,退市的压力迫使企业具有更......
