Markov状态转换相关论文
期权作为资本市场不可或缺的风险管理工具,其定价问题是金融数学的核心问题之一,也是最具挑战性的工作之一.目前,经典的Black-Scho......
自2001年经济衰退后,台湾经济的前景出现了很大的不确定性.本文为获取台湾经济增长的周期性规律,采用包含3状态的Markov状态转换模......
期刊
研究了Levy过程扰动的Markov状态转换的随机微分方程的Euler近似解,在非Lipschitz条件下,证明了Euler近似解均方意义下收敛于解析......
文章研究了一类带Levy跳且带Markov状态转换的中立随机延迟微分方程数值解的指数稳定性,在局部Lipschitz、线性增长、压缩映射条件......
2001年是民进党执政的首个年份,但在该年台湾经济即出现了罕见的衰退,目前外界普遍认为台湾经济正处于复苏阶段,但相对之前的稳定......
期刊
本文使用Markov状态转换模型对WTI油价、黄金价格以及SP500指数收益率进行建模。研究结果表明三种资产市场的波动率可以分为高低两......
期刊
传统理论认为,金融资产价格能充分反映该资产的所有可获得信息,投资者通过分析这些市场信息,做出理性的投资选择,每个投资者在这一......
学位
科学测算金融危机期间已出台货币政策对货币供应量M2的效应时滞和贡献程度具有一定的现实价值。文章利用MarkOV状态转换及HP滤波模......