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Levy噪声扰动的混合随机微分方程的Euler近似解
Levy噪声扰动的混合随机微分方程的Euler近似解
来源 :华中师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Devgame
【摘 要】
:
研究了Levy过程扰动的Markov状态转换的随机微分方程的Euler近似解,在非Lipschitz条件下,证明了Euler近似解均方意义下收敛于解析解,从而推广了已有的某些结果.
【作 者】
:
毛伟
【机 构】
:
江苏第二师范学院数学与信息技术学院
【出 处】
:
华中师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2014年1期
【关键词】
:
随机微分方程
Markov状态转换
Levy跳
Euler近似解
非LIPSCHITZ条件
stochastic differential equations
【基金项目】
:
国家自然科学基金项目(11102076,11202085),江苏省高等学校自然科学研究项目(13KJB110005),院级重点课题项目(Jsie2011zd04),江苏省青蓝工程项目(2012),江苏省政府留学奖学金项目.
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研究了Levy过程扰动的Markov状态转换的随机微分方程的Euler近似解,在非Lipschitz条件下,证明了Euler近似解均方意义下收敛于解析解,从而推广了已有的某些结果.
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