Heston随机波动率模型相关论文
在市场并非完全有效的情况下,波动率为常数的Black-Scholes模型已不能准确刻画现实世界的金融市场,这便产生了随机波动率模型,其中......
在金融市场中,随机波动率模型被市场交易员和风险管理者广泛使用于金融产品的定价,尤其是对期权的定价.在1973年,Black和Scholes利......
养老基金是当今民众缴纳的基本社会保障金之一,是民众退休生活的主要经济保障,对我国经济发展与社会稳定具有十分重要的意义。随着......
工资水平决定着养老金缴费水平,而股票价格的波动率是投资决策的重要影响因素.从实际来看,工资水平和股票价格的波动率往往都是随......
考虑数值求解Heston随机波动率美式期权定价问题，通过在空间方向采用中心差分格式离散二维偏微分算子，在时间方向利用隐式交替方向格......
本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司......
期权作为金融市场衍生品中功能更加丰富、使用更加灵活的风险管理工具,被金融市场中投资者广泛使用。随着场内期权市场的发展,人们......
在市场并非完全有效的前提下,波动率为常数的Black-Scholes模型已不能准确刻画现实世界中的金融市场,提出了用波动率不为常数的Hes......
伴随世界经济和社会的发展，在老年人的生活保障中，养老保险制度发挥着越来越重要的作用。在当今世界人口老龄化加速发展的背景下，老年......
随着经济的不断发展,保险公司及相关行业越来越重视投资和再保险问题,该问题已成为众多学者争相研究的课题.在本文中,考虑风险资产......
