【摘 要】
：
基于GlueVaR风险度量方法,选取1994~2012年国家统计局公布的死亡率数据,采取Lee-Carter模型对人口死亡率进行时间外推,运用Gompertz模型对我国缺失的高龄人口死亡率数据进行
【机 构】
：
中国人民大学统计学院; 中国人民大学应用统计科学研究中心;
【基金项目】
：
国家社科基金重大项目(13&ZD164);国家自然科学基金项目(71173230)的资助
论文部分内容阅读
基于GlueVaR风险度量方法,选取1994~2012年国家统计局公布的死亡率数据,采取Lee-Carter模型对人口死亡率进行时间外推,运用Gompertz模型对我国缺失的高龄人口死亡率数据进行插补,计算得到GlueVaR方法下的养老金系统长寿风险度量值,并与VaR和TVaR的度量值进行比较。研究表明,长寿风险的GlueVaR度量方法与VaR和TVaR方法相比,不仅应对了尾部极端风险发生的可能性,同时该方法具有较强的灵活性,可以获取更加全面的长寿风险信息。GlueVaR风险度量方法具有多个参数,一方面可以满足我国养老金系统管理者有效控制长寿风险的要求,另一方面也可以满足养老金计划参与者预期较高的养老金回报的要求。
其他文献
在我国,玉米的年产量排在全世界第二位。作为玉米产出大国,我国同时也是玉米消费大国。玉米作为我国工业、农业生产中十分重要的粮食作物,其质量直接关系到我国较多行业的发
通过对江苏省11所高校的调查显示:大学生网球爱好者运动性损伤的发生率很高;男性大学生网球爱好者运动损伤率高于女性大学生网球爱好者;运动损伤部位为腕、踝、膝、肘、肩、
今年是中立建交25周年，双方共同庆祝，并进一步深化两国各领域交流与合作。$$作为波罗的海地区重要国家和欧盟、欧元区成员国，立陶宛一直保持中国在波罗的海地区最大贸易伙伴地位
<正>时代的机遇,总是在一些特殊的年份给人们以汲取智慧,继续前行的力量。2018年是中国改革开放40周年,也是青海省工程咨询中心(以下简称中心)成立30周年。回首过去,中心已在
目的分析上海市静安区2007-2009年手足口病发病情况,并分析2009-2010年静安区监测点儿童手足口病病原型别及肠道病毒71型(enterovirus 71,EV71)VP1区基因特征。方法分析上海
本文首先总结了泰勒的科学管理理论的在管理学发展史上的里程碑意义,认为科学管理将企业管理中的秩序、人性、科学三个基本元素通过科学管理制度有效地整合在一起,第一次在生
<正>红白喜事,节日喜庆,生意开张,噼里啪啦一挂鞭炮,七彩缤纷一阵烟花,是我们长久以来的一种生活方式和悠久传统。然而,近年来,每到传统节日,特别是春节,燃放烟花爆竹引发火
目的了解丹阳市涂阳肺结核患者的流行病学特征,探索早期发现、及时处置涂阳患者的有效途径与方法。方法对丹阳市疾病预防控制中心结核病门诊2010年登记在册的337例涂阳肺结核
《老残游记》中"山水之游"的审美艺术诉求,首先表现在作品本身描述山水景物独特的艺术彰显和非凡的艺术追求,开放的胸襟、磅礴的意象、声光色等自然元素的渗入,充分展示出作
大学生如何避免创业路上的“坑”？近日，由珠海市就业创业协会主办的“2020年创业指导走进高校活动”在北京师范大学珠海校区掀起创业头脑风暴，为大学生创新创业注入动力。（本报4