重尾索赔相关论文
本论文致力于研究重尾索赔下的破产问题，总共包括六章内容．在第一章中，我们首先介绍了经典风险模型及其改进模型，接着简要的回顾了近期......
本文致力研究几种不同风险模型的破产理论,主要研究的基本模型是经典风险模型和延迟更新风险模型,讨论的模型均是建立在重尾分布族......
一方面注意到火灾、风暴等小概率事件对保险公司的巨大影响；另一方面考虑到由于保险公司经营规模的不断扩大，单一险种的经典风险模型......
经典风险模型及其拓展模型描述的是单一险种的风险经营过程。然而，随着风险经营的规模不断扩大，保险业不断完善，公司的风险经营必然会......
破产概率是风险理论的一个研究热点。而作为经典的Lundberg-Cramer风险模型的一种推广,复合Poisson-Geometric风险模型和经典风险......
本文研究了重尾索赔下的一类相依风险模型，得到了破产概率的尾等价式及索赔盈余过程大偏差的渐近关系式．在该模型中，一索赔到达过程是......
本文对复合二项风险模型作进一步的研究,给出了在重尾索赔下二项风险模型破产概率局部渐近估计.......
