从经典风险模型出发，人们进行许多方面推广，将索赔记数过程，从poisson过程推广到更新过程，再到一般的马尔可夫过程。1970年Gerber又将......

经典风险模型及其拓展模型描述的是单一险种的风险经营过程。然而，随着风险经营的规模不断扩大，保险业不断完善，公司的风险经营必然会......

考虑信用风险模型的破产问题,研究Gerber-Shiu贴现罚函数,通过引进辅助模型,运用概率论的分析方法得到了其所满足的积分方程.相应......

Gerber和Shiu在1998年首次定义贴现罚函数为：m（u）=E{v^Tw（UT-，｜UT｜）I（T〈∞）｜U0=u），其中w为一有界函数．通过对w和v的不同选择，可以得到一些与破产......

研究一类索赔时间相依的二项风险模型，根据索赔额的大小随机产生一副索赔．通过引入辅助模型，运用概率论的分析方法得到了任意初始值u......

本文考虑了一类特殊的延迟更新风险模型--发生第一次索赔的时间服从指数分布的延迟更新风险模型.在这样的条件下,利用Gerber-Shiu......

该文主要讨论带扰动的经典风险模型中当索赔服从次指数分布时贴现罚函数的渐近表达式.得到两种情形下由索赔引起的贴现罚函数的精......