泊松跳跃相关论文
在经济学中，几何布朗运动可以表示项目价值、产出价格、投入成本以及随时间推移随机地主动影响投资决策变量的动态变化过程。由于布......
带泊松跳跃的随机系统可以更好的描述系统外突然发生的随机扰动，近年来越来越多的学者开始关注这个领域。带泊松跳随机系统在物理、......
该文第一章讨论了以上问题并分析了R&D项目的特点及其期权特性,介绍了R&D项目评估的实物期权方法,尤其是适用性较广的偏微分方程法......
讨论了由布朗运动和泊松跳跃过程共同驱动的随机线性系统的稳定性和可观测性问题。在引入线性算子的基础上,首先结合谱分析方法,得......
本文在局部Lipschitz条件和一些附加条件下得到了方程的全局解,而未使用线性增长条件. 另外,对带有泊松跳跃马尔可夫调制的中立型......
利用固定点理论研究了带有泊松跳跃的中立型随机时滞微分方程零解的渐进均方稳定性，避免了Lyapunov方法，进而减弱了系数函数的条件，同......
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投资消费的组合问题已经成为金融数学的重要研究方向.本文是在经典模型基础之上,分析了同时含通货膨胀和泊松跳跃的情况下,消费者......
本文在局部Lipschitz条件和一些附加条件下得到了方程的全局解,而未使用线性增长条件. 另外,对带有泊松跳跃马尔可夫调制的中立型......
建立了资本市场跳跃检测的数理方法,并用高频数据对上海综指和上海证券市场不同板块八只股票的跳跃情况进行了实证检测.首先,将资......
随机最优控制是现代控制理论中的重要问题。这类问题总是要求控制者在容许控制集合中最小化/最大化某个指标泛函来满足一个状态方......
基于最优停时理论、实物期权方法、平滑粘贴条件和道格拉斯生产函数转换，通过时机模型构建与求解，比较分析了无泊松跳跃和有泊松跳跃......
在同时考虑协同效应与泊松跳跃的情形下，运用实物期权思想与最优停时方法探讨了并购时机问题。在主并方与被并方价值均不确定但存在......
