折现罚金函数相关论文
Markov过程是一类重要的随机过程,它是苏联数学家A.A.Markov1907年提出的,自Markov链的概念提出以后,Markov链已成为内容十分丰富......
研究了保费为一复合计数过程且含常利率因素的特殊双险种风险模型,给出了该模型下破产前瞬间盈余分布的展式及其所满足的积分方程,......
本篇文章考虑了常利率风险模型下的绝对破产问题。事实上该模型的余额过程是一马氏过程，通过利用其马氏性，我们首先给出了一个关于Ge......
本文考虑的是谱负的Lévy过程，也即没有正跳的Lévy过程。把开始于u(u≥0)的谱负Lévy过程看作是推广的风险模型，文章得出了破产时刻......
本篇文章考虑了可以贷款和投资的古典绝对破产模型问题。事实上,该模型的余额过程是一马氏过程。通过利用其马氏性,我们首先给出了......
在古典的复合泊松模型中，索赔额和索赔时间间隔被假设为两个相互独立的随机变量，本文对此进行了推广，认为索赔额的大小取决于上次索赔......
保险业是作为金融行业的三大支柱产业之一，保险公司的破产概率自然是研究的重点，在金融保险领域中起着至关重要的作用。破产概率的研......
风险理论主要研究保险事务中的随机风险模型，是近代应用数学的一个重要分支，也是当前精算学界的热门课题.经典的风险理论主要通过概......
随着保险业的发展和竞争的加剧,带分红的保险越来越多,带分红策略的风险模型的研究成为风险理论研究的热点课题.本文主要在几类离......
考虑了保费收取为Poisson-Geometric过程,常利率环境条件下带干扰的两类相关理赔风险过程,把相关的两类理赔计数过程转换为两个独......
考虑了两类索赔相关风险过程．把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为两类独立的Poisson—Geometric和广义Erlang（n）过程．得到了此模......
针对时间间隔为相位分布且有两种跳跃方式的连续时间投资回报更新过程。将向上跳表示随机盈利,向下跳表示索赔。在向上跳跃服从指......
推广了带干扰的复合Poisson风险模型的折现罚金函数的更新方程,得到了该模型折现罚金函数的瑕疵更新方程的渐近解.......
研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时，Cox风险模型的折现罚金函数，利用后向差分法得到了折现罚金函数以及破产概率所满足的积分......
研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时,Cox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数以及破产概率所满足的积......
研究了马氏环境下双Cox风险模型的折现罚金函数，利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程，进而得到了破产概率、破产前瞬......
考虑带扰动的两类相关索赔风险过程．把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson—Geometric和广义Erlang（n）计数过程．得到......
在通常的风险模型中,往往假定保险公司中不同时期的保费收入和理赔额分别为两列独立同分布的随机变量,而且是相互独立的。但是,在......
