度量风险相关论文
投资回报(ROI)对于金融管理人员来说就像是个教科书式的方法——并且很快被看作是一项了解技术投资回报的重要标准。要建立一个成......
自从Markowitz于1952年创立了投资组合以来.风险度量和金融资本配置模型的研究一直是金融投资研究的热点之一,到目前为止,金融投资专......
地震预报的目的是为了让人们提前对地震做好防范,以免地震发生时发生出现惊惶失措的现象.风险管理的目的也是这样.为达到风险管理......
在国际工程承包管理过程中,承包商风险管理的好坏将直接关系到承包企业的盈亏。作者结合了国际工程承包项目中遇到的问题和体会,分......
本文基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型,在三种置信水平下对我国房地产业和银行业之间的时变风险溢出度进行研究。实证结果表明:用置......
金融市场的发展与完善,以及人民收入水平的提高,使越来越多人关注金融投资并成为热点.理性的投资者总是期望风险尽可能低同时收益......
金融市场风险度量的方法可从多种角度进行,波动率模型和在险价值方法就是两种典型,根据它们的特点还可结合使用。
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风险的度量是投资决策的核心问题。与经典的资产组合理论利用投资品收益率方差度量风险的方法相比,下偏矩方法更为科学。下偏矩方......
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<正>美国花旗集团首席执行官查尔斯·普林斯(Charles Prince)2004年1月8日在钓鱼台国宾馆举办的"商业银行风险管理与内部控制论坛"......
2001年1月出台的巴塞尔新资本协议第二次征求意见见稿对1988年以来银行风险管理的理论与实践发展做了全面总结.特别是2002年以来,......
<正>国际贸易风险的内涵 1、风险 1901年美国学者威雷特在《风险与保险的经济理论》中第一次为风险下了定义,指出“风险是关于不愿......
1970年,美国芝加哥大学教授法玛(Fama)在<有效资本市场:对理论和实证工作的评价>一文中提出有效市场概念,这标志着有效市场假说(EM......