协同持续性相关论文
在Bollerslev和Engle提出波动协同持续和Granger和Swanson提出随机单位根过程的理论基础上，本文给出了向量GARCH过程的RCAR表示和向......
在本文中,尝试对沪深两股市进行波动建模,并基于Bollerslev and Engle关于风险波动协同持续的定义及性质进行了两股市波动协同持续......
金融风险始终伴随着金融市场的发展，如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施，一直是国内外学者共同关注的课题。......
金融风险始终伴随着金融市场的发展，如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施，一直是理论界与实务界共同研究的课......
大量的实证表明：长记忆性和波动持续性是广泛存在于金融时间序列的普遍现象，波动持续性建模方法是从动态的角度研究风险变化的一种有......
诸多的实证研究表明，金融资产收益分布存在负的偏度(negative skewness)和过度峰度(excess kurtosis)。过度峰度的存在使得极值事件......
波动持续性是广泛存在于金融事件序列的一类普遍现象,波动持续性建模是从动态的角度研究风险变化的一种有效方法.由于分形理论能够......
目前文献中对金融波动持续性和协同持续性的研究都是以低频金融数据为研究对象的.而随着信息技术的发展,高频金融数据的储存和获取......
本文在协整和协同持续基本理论的基础上,继续考虑金融时间序列协整与协同持续的关系,在揭示时间序列内部稳定关系的研究上作一些新......
本文对几种多维GARCH模型的波动持续性及协同持续性条件进行了分析和研究，得出正交GARCH、广义正交GARCH、完全因子GARCH过程的协同......
波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象,它反映了经济和金融的风险相关性.在介绍随机波动模型有关概念和性质的......
首先介绍了有关方差持续性的概念，并引入了向量GARCH过程一种特殊表示形式即BEKK表示形式，在此基础上讨论了BEKK的单整性和持续性，给......
在Bollerslev和Engle提出波动协同持续概念的工作基础上,本文提出了部分协同持续、分块协同持续等概念,并讨论了时间序列的平稳性......
文章认为忽略二维金融时间序列中存在的变结构现象来构建GARCH模型,会导致模型波动持续性的高估。在此基础上根据以往的经验分析模......
结构变化普遍存在于时间跨度较大的金融时间序列之中，因此研究带有变结构现象的金融时间序列的特征对于资产投资组合和金融风险规避......
从B股市场建立到现在,中国证券市场发生了巨大的变化,最大的历史遗留问题股权分置即将结束,创业板、股指期货相继问世,中国多层次......
本文基于HYGARCH模型对人民币对美元汇率的持续性进行了实证分析,发现人民币对美元汇率存在着双重长记忆效应。其他人民币汇率,如......
在介绍有关方差持续性和协同持续性概念的基础上 ,首次将有关的概念应用于以套利定价理论为背景的多因子动态模型的二阶矩的结构分......
从动态角度研究金融风险问题 .金融时间序列波动持续性反映金融风险的相关性 .讨论了波动持续性的协同持续关系 ,基于协同持续的概......
马柯维茨（Markwitz）的现代证券组合理论被视为现代金融理论的基石,成为组合投资分散化的理论依据.但在分析的过程中,静态或动态的投......
