分位点回归相关论文
光伏功率概率预测通过区间、分位数或概率分布对光伏出力的不确定性进行刻画,为电网调度提供全面的预测信息,从而提升调度运行决策......
基于后续检验的思想，本文拓展了Engel 和Manganelli(1999)提出的样本外DQ(Dynamic quantile)统计量的应用，并通过一系列蒙特卡罗试......
受微气象环境影响,架空线路载流量波动性较强,难以被准确预测,掌握线路关键线挡载流量的分布规律对帮助运行人员把握线路未来载流......
文章以1995-2007年我国31个省域数据为研究对象,采用分位点回归计量模型方法研究经济增长、产业结构、人口因素、技术进步、能源价......
保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、......
本文研究了GARCH模型和TGARCH模型的分位点回归的MCMC估计方法.通过将分位点回归估计问题转化为极大似然估计问题,并利用Metropoli......
研究了基于固定效应的纵向数据模分位点回归模型的参数估计及统计诊断问题.首先给出了参数估计的MM迭代算法,然后讨论了统计诊断中......
本文运用分位数回归方法,通过选取中国A股上市民营公司的微观统计数据,结合相关理论,就影响上市民营企业经营绩效的主要因素进行经......
时间序列曲线分类的目的是为了找到曲线之间相似波动结构、减少建模工作量和进行预测,所以分类的结果将直接影响模型的质量和预测......
构建了平滑转换机制下的分位点回归模型,其平滑转换变量选取市场波动率指数(volatility index,VIX),研究了美国股市对全球若干代表......
我国大部分关于车险市场的实证分析都是基于OLS回归展开的,与OLS方法相比,分位点回归(QR)提供了有区别分位点上不同的回归值。考虑......
本文主要通过对金融时间序列拟合GARCH(1,1)模型来达到研究与预测的目的,该类时间序列通常具有波动集群的特征,模型中误差项服从分......
股票收益率的影响因素一直是理论界所探索的问题,二十世纪八十年代以来,建立在有效市场假说基础上的资本资产定价理论日益受到来自......
本文使用条件分位数回归方法,探索五个因素对我国上市公司资本结构的影响状况。实证分析结果显示:不同分位点上的公司规模对资本结......
约瑟夫.熊彼特提出“企业规模越大越有利于创新”的假设,国内外学者使用不同的方法对“假设”进行了实证的检验,所得结论不尽相同......
由美国次债危机所引发的全球性金融危机至今尚未彻底结束,它对世界经济产生的影响是空前的。在金融危机的冲击下,世界很多国家和地......
基于地方分权的视角,本文以环境规制不可直接观测与地方环境决策的策略性博弈为出发点,分别从理论与实证的角度分析是否存在国内地......
随着国际一体化的发展,国际金融市场之间的联动性受到了越来越多的关注,也成为了学者们研究的热门课题.已有研究基于分位点回归模......
