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提出了一种基于柳树状结构快速计算带有错向风险的信用估值调整的算法,并利用信用违约互换价差数据校准违约概率,以几何布朗运动和......
本文基于偏微分方程从估值调整的角度研究了包含资产价格跳跃行为及随机波动两大风险因素的金融衍生品交易合约的信用风险问题。通......
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金融衍生工具是金融风险管理的重要手段,但其作为金融产品在交易中也引发了金融风险。由于衍生产品交易所暴露的风险,没有能被相关......
金融危机中信用估值调整风险对金融体系的破坏性引起了学界和业界的关注。2017年12月,巴塞尔委员会颁布了最终版的巴塞尔Ⅲ,确立了......
近三十年来，大型商业银行一直处于传统存贷款商业银行向综合性全能商业银行的业务转型过程中。各大商业银行为增强自身的市场竞争力......
在IFRS13框架下,公允价值、风险、估值不确定性、估值调整是几个紧密联系的概念,公允价值估值具有内在的不确定性,估值过程即估值......
