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提出了一种基于柳树状结构快速计算带有错向风险的信用估值调整的算法,并利用信用违约互换价差数据校准违约概率,以几何布朗运动和跳扩散模型下欧式和百慕大股票期权的数值实验为例,表明柳树法与现有方法相比有相同的计算精度,但计算速度更快.
股票期权信用估值调整的柳树法计算
【摘 要】
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提出了一种基于柳树状结构快速计算带有错向风险的信用估值调整的算法,并利用信用违约互换价差数据校准违约概率,以几何布朗运动和跳扩散模型下欧式和百慕大股票期权的数值实
【机 构】
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同济大学数学科学学院
【出 处】
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同济大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2019年11期
【基金项目】
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国家自然科学基金面上项目(71771175)
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