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在三种不同的分布假设：正态分布、学生t分布、GED分布下，对GARCH模型进行了比较研究。并对沪深300指数收益率进行了实证分析。研究结果表明：在不同的分布假设下，GED分布更能反映沪深300指数收益率的尖峰厚尾性，更能准确地描述沪深市场的波动性。
GARCH模型的残差分布比较研究及实证分析
【摘 要】
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在三种不同的分布假设：正态分布、学生t分布、GED分布下，对GARCH模型进行了比较研究。并对沪深300指数收益率进行了实证分析。研究结果表明：在不同的分布假设下，GED分布更能反映
【机 构】
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成都纺织高等专科学校,四川大学数学学院
【出 处】
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成都纺织高等专科学校学报
【发表日期】
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2012年3期
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