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本文讨论了股票价格遵循指数O-U过程的重设型牛市认购权证的定价问题,获得了一个新的由二维正态分布函数所表示的期权定价公式.
一个新的重设型牛市认购权证的鞅定价公式
【摘 要】
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本文讨论了股票价格遵循指数O-U过程的重设型牛市认购权证的定价问题,获得了一个新的由二维正态分布函数所表示的期权定价公式.
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2006年S1期
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