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带有交易成本和红利的最优消费投资策略研究
带有交易成本和红利的最优消费投资策略研究
来源 :数学理论与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhongyi02w
【摘 要】
:
本文利用HJB方程粘性解理论,考虑带有红利收益和交易成本后,对现有最优消费投资模型作了推广,研究了投资者在带有红利和交易成本情形下的最优消费投资策略。
【作 者】
:
梁勇
费为银
刘宏建
【机 构】
:
安徽工程大学数理学院
【出 处】
:
数学理论与应用
【发表日期】
:
2010年4期
【关键词】
:
交易成本
偿债力区域
HJB方程
值函数
红利
Transaction cost Solvency region HJB equation Value func
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本文利用HJB方程粘性解理论,考虑带有红利收益和交易成本后,对现有最优消费投资模型作了推广,研究了投资者在带有红利和交易成本情形下的最优消费投资策略。
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