【摘 要】
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防范系统性风险是我国资本市场改革发展的重要议题，风险传染（risk contagion）是系统性风险的重要特征之一，作为资本市场最主要部分的股票市场，其行业间的风险传染愈益凸显。本文采用ΔCoVaR结合时变SJC-Copula的方法，测算了我国股市行业间产生风险传染和遭受风险传染的程度，并基于实际联系和金融联系实证检验了行业间产生和遭受风险传染的影响因素。研究结果表明，我国股市行业间的风险传染具有
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究一般项目（21YJC790115）； 国家留学基金； 西南财经大学光华百人计划；
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防范系统性风险是我国资本市场改革发展的重要议题，风险传染（risk contagion）是系统性风险的重要特征之一，作为资本市场最主要部分的股票市场，其行业间的风险传染愈益凸显。本文采用ΔCoVaR结合时变SJC-Copula的方法，测算了我国股市行业间产生风险传染和遭受风险传染的程度，并基于实际联系和金融联系实证检验了行业间产生和遭受风险传染的影响因素。研究结果表明，我国股市行业间的风险传染具有异质性和时变性；行业的关联程度越高，信息透明度越差，对其他行业股票产生风险传染的程度越高；行业的关联程度越高、信息越不透明、股票流动性越差，遭受其他行业风险传染的程度越高；投资者情绪能在一定程度上解释行业股票风险传染的时变性，投资者情绪越悲观，行业间的风险传染程度越高。
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