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期刊论文
具有线性红利界限的破产理论
具有线性红利界限的破产理论
来源 :工程数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chunzhu520
【摘 要】
:
本文讨论了存在线性红利界限的带随机干扰的经典风险模型,给出了破产概率的一个上界,并证明了生存概率及红利付款的期望现值分别满足一个积分微分方程。最后给出了索赔额服从指
【作 者】
:
宗昭军
胡锋
元春梅
【机 构】
:
曲阜师范大学数学科学学院,江苏工业学院信息科学系
【出 处】
:
工程数学学报
【发表日期】
:
2006年2期
【关键词】
:
破产概率
线性红利界限
积分-微分方程
红利付款的期望现值
ruin probability linear dividend barrier integro-d
【基金项目】
:
国家自然科学基金(10471076),山东省自然科学基金(2004A06),曲阜师范大学科研基金.
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本文讨论了存在线性红利界限的带随机干扰的经典风险模型,给出了破产概率的一个上界,并证明了生存概率及红利付款的期望现值分别满足一个积分微分方程。最后给出了索赔额服从指数分布时生存概率及红利付款的期望现值的确切表达式。
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