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一类双线性时间序列模型基于累积量的辨识
一类双线性时间序列模型基于累积量的辨识
来源 :东南大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:willa81
【摘 要】
:
获得了一类双线性时间序列模型的二、三和四阶累积量所满足的差分方程,它们与线性平稳ARMA模型著名的Yule-Walker方程相似,可看作是标准Yule-Walker方程的推广,因此它们可用于双线性序列模型的辨识,并以一个
【作 者】
:
余勇
万德钧
【机 构】
:
东南大学仪器科学与工程系
【出 处】
:
东南大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
1999年3期
【关键词】
:
双线性模型
累积量
辨识
时间序列模型
bilinear models
higherorder cumulants
YuleWalker equations
【基金项目】
:
中国船舶工业总公司科研基金
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获得了一类双线性时间序列模型的二、三和四阶累积量所满足的差分方程,它们与线性平稳ARMA模型著名的Yule-Walker方程相似,可看作是标准Yule-Walker方程的推广,因此它们可用于双线性序列模型的辨识,并以一个数值仿真例子表明该方法是可行的。
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