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本文在标准Black—Scholes型金融市场假设下，利用在险收益（EaR）来度量投资组合的风险，建立了基于机会约束的在险收益动态投资决策模型，讨论了最优常数再调整策略意义下的最优投资策略，给出了有效边界的显式表达式，并结合算例说明了模型的求解方法。
基于机会约束的在险收益动态投资决策模型
【摘 要】
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本文在标准Black—Scholes型金融市场假设下，利用在险收益（EaR）来度量投资组合的风险，建立了基于机会约束的在险收益动态投资决策模型，讨论了最优常数再调整策略意义下的最优投资
【机 构】
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华北电力大学工商管理学院,南方电网国际有限责任公司
【出 处】
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技术经济
【发表日期】
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2009年8期
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