【摘 要】
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可转债发行量快速增长的同时也带来了一定风险，可转债的隐含波动率为可转债定价以及风险防范提供重要观测指标。采用实证分析方法，构建二叉树模型，选取12家纺织上市公司为样本，逆向推导出可转债隐含波动率，并对可转债的理论价格与实际价格进行对比分析、论证隐含波动率与正股价格之间的关系。实证结果表明：样本公司可转债的理论价格与实际价格趋同，可转债的隐含波动率与正股股价存在正相关性，并对如何促进可转债合理定价提
【基金项目】
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武汉纺织大学研究生创新基金项目；
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可转债发行量快速增长的同时也带来了一定风险，可转债的隐含波动率为可转债定价以及风险防范提供重要观测指标。采用实证分析方法，构建二叉树模型，选取12家纺织上市公司为样本，逆向推导出可转债隐含波动率，并对可转债的理论价格与实际价格进行对比分析、论证隐含波动率与正股价格之间的关系。实证结果表明：样本公司可转债的理论价格与实际价格趋同，可转债的隐含波动率与正股股价存在正相关性，并对如何促进可转债合理定价提出建议。
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