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本文运用极值理论,分别用宽度和收益代表流动性风险和市场风险,研究了上海股票市场流动性风险和市场风险的极值相关特征.研究表明:在中国股票市场上,投资者面临的流动性风险具有不对称性,在市场大幅下跌时,流动性风险放大,而在市场大幅上涨时,流动性风险未明显增加.
上海股票市场流动性风险与市场风险的极值相关分析
【摘 要】
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本文运用极值理论,分别用宽度和收益代表流动性风险和市场风险,研究了上海股票市场流动性风险和市场风险的极值相关特征.研究表明:在中国股票市场上,投资者面临的流动性风险
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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中国地质大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2004年4期
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