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随机AR(1)MA(1)模型的参数矩估计及其相容性
随机AR(1)MA(1)模型的参数矩估计及其相容性
来源 :东南大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:guosl1987
【摘 要】
:
利用矩估计法,给出了双重时序模型AR(1)MA(1)的参数矩估计.在第二重模型MA(1)噪声方差已知的条件下,通过对协方差函数渐近性质的研究,证明了该矩估计的相容性.讨论了第二重模
【作 者】
:
华玉弟
杜秀丽
陈浩球
【机 构】
:
沙州职业工学院,南京师范大学数学与计算机科学学院,东南大学应用数学系
【出 处】
:
东南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2004年期
【关键词】
:
双重时序模型
随机系数AR模型
AR(1)MA(1)模型
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利用矩估计法,给出了双重时序模型AR(1)MA(1)的参数矩估计.在第二重模型MA(1)噪声方差已知的条件下,通过对协方差函数渐近性质的研究,证明了该矩估计的相容性.讨论了第二重模型满足对数MA时的参数的矩估计及其相容性、自相关函数及谱密度.
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