双重时序模型相关论文
利用矩估计法,给出了双重时序模型AR(1)MA(1)的参数矩估计.在第二重模型MA(1)噪声方差已知的条件下,通过对协方差函数渐近性质的研......
文中讨论了一类重要的非线性时序模型－双重随机时序模型ＡＲ（１）－ＡＲ（１）一ＡＲ（１）。在模型存在平稳解的条件下，我们证明了：ｎ￣（１／２）Ｘ＿ｎ－→Ｎ（０，Ｂ）。......
满足 x_t-A_0=(θ_t+α)x_t-1+α_t的时间序列模型称为双重时序模型.其中{α_t}是正态平稳白噪声序列,{θ_t}为一个随机序列.本文......
本文讨论双重时序ＡＲ－ＭＡ模型的高阶（４阶，８阶及一般２ｍ阶）平稳解存在的充分条件，这些结论对建立模型参数的矩估计及讨论估计量的渐近性质都是必不可......
ＡＲ（１）－ＭＡ（０）模型Ｘｔ＝θｔＸｔ－１＋ｅｔ，θｔ＝α＋εｔ，ＥＸｔｅｓ＝０， ｔ＜ｓ，（１）其中｛ｅｔ｝，｛εｔ｝是相互独立的、ｉ．ｉ．ｄ的Ｇａｕｓｓ白噪声，Ｅε２ｔ＝δ２＜∞，Ｅｅ２ｔ＝σ２＜∞，α为常数．记λ＝Ｅθ２ｔ＝α２＋δ２，在已知ＡＲ（１）－ＭＡ（０）模型平稳解存在的条件下，由（１）式，得Ｒ（１）＝αＲ（０），Ｒ（０）＝（α２＋δ２）Ｒ（０）＋σ２．若设Ｒ（ｖ）＝１Ｎ......
近年来,人们将时间序列的研究重点,逐渐转向非线性时序模型,双重时序模型就是一类很重要的非线性模型,从目前文献来看,对非线性模......
本文在[3]的基础上,给出了一类双重时序模型AR(1)-MA(2)谱密度函数f(λ)的谱估计(λ),并证明了所给的谱估计具有强相合性。......
利用矩估计法，给出了双重时序模型AR（1）－MA（1）的参数矩估计。在第二重模型MA（1）噪声方差已知的条件下，通过对协方差函数渐近性质的研究，证明......
在已知对数随机系数自回归时序模型AR(1)的参数矩估计及其相容性的基础上,通过对其协方差函数渐近性质的研究,证明了该矩估计的渐......
房价的涨跌与其投资回报关系密切。文章从预期视角入手,探析了房地产市场的运行机制,识别了房价与预期回报所形成的非线性双重时间......
讨论了一类多维双重时序ＡＲ（１）－ＭＡ（ｑ）模型的二阶平稳性问题。通过导出一组线性方程组，给出了这类模型二阶平稳的显式充分条件和必要条件，为验证模......
为了解决AR（1）-MA（0）双重模型的参数估计问题,文章引入一种新的方法即基于MCMC和贝叶斯估计方法,对该模型的参数进行了估计,系统地推导......
双重时序模型自提出以来，特别是关于模型的概率性质（如平稳性，遍历性）已有许多讨论，但统计推断方面的文章还很少．作为［9，10］工作的继续，本文......
