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在金融风险的应用中,Copula函数不限制边缘分布的选择,因此,可以选用不同的边缘分布和Copula函数,以达到最好的模型效果。在研究金融资产模型时,选择一个好的边际分布同样至关重要。本文利用参数方法、非参数方法和半参数方法可以得到各种基于Copula函数的不同分布模型。
三类Copula函数联接的四种分布函数模型
【摘 要】
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在金融风险的应用中,Copula函数不限制边缘分布的选择,因此,可以选用不同的边缘分布和Copula函数,以达到最好的模型效果。在研究金融资产模型时,选择一个好的边际分布同样至
【机 构】
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保山学院数学学院
【出 处】
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科技信息
【发表日期】
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2014年8期
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究规划基金项目(编号11YJA790040)
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