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将广受欢迎的，用于CDO定价的大样本同质投资组合近似方法做了推广，其中涉及到的分布是高斯分布和Variance Gamma分布的混合，即G—VG混......

债务抵押证券CDO是以一个或多个类别且分散化的资产作质押的证券。这些资产包括公司债券、新兴市场债券、资产质押债券和房屋抵押......

利用高维Archimedean Copula模型对合成CDO进行定价，在传统简单Archimedean Copula的基础上，基于三种不同的方式，引入多个参数，从而解......