【摘 要】
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TARCH模型对于处理金融数据的异方差有着很好的效果.文章首先对此模型进行了系统的介绍;其次对沪市每日收盘的综合价格指数成功地建立了TARCH模型,并利用此模型进行了实证研
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TARCH模型对于处理金融数据的异方差有着很好的效果.文章首先对此模型进行了系统的介绍;其次对沪市每日收盘的综合价格指数成功地建立了TARCH模型,并利用此模型进行了实证研究.其结果证明:对沪市收盘价格指数产生的冲击,利空消息是利好消息的1.447 984倍,杠杆效应显著.对此,从投资者的非理性和市场的非有效性两点出发,说明了杠杆系数较大的原因;最后,对于如何规范我国的股市提出了几点参考性意见.
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