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考虑股票收益双曲分布下连续红利支付情形的欧式期权定价问题.在无摩擦市场中,假设只有一风险资产和一种无风险资产,通过风险中性定价方法,得出了特定情况下支付连续红利的欧式期权定价公式.
股票收益服从双曲线分布且有红利支付时欧式期权定价模型
【摘 要】
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考虑股票收益双曲分布下连续红利支付情形的欧式期权定价问题.在无摩擦市场中,假设只有一风险资产和一种无风险资产,通过风险中性定价方法,得出了特定情况下支付连续红利的欧
【机 构】
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中南大学科研所
【出 处】
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怀化学院学报
【发表日期】
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2002年5期
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