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随机游走和离散的倒向随机微分方程
随机游走和离散的倒向随机微分方程
来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qwm777
【摘 要】
:
本文研究了随机游走和离散的倒向随机微分方程.把随机游走到布朗运动的收敛推广到L2情形;而且根据倒向随机微分方程的理论框架研究了离散的倒向随机微分方程,得到了离散的倒
【作 者】
:
张桂昌
【机 构】
:
山东大学数学与系统科学学院
【出 处】
:
应用数学
【发表日期】
:
2002年2期
【关键词】
:
随机游走
布朗运动
L^2收敛
离散方法
Random walk
Brownian Motion
Discrete backward stochastic
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本文研究了随机游走和离散的倒向随机微分方程.把随机游走到布朗运动的收敛推广到L2情形;而且根据倒向随机微分方程的理论框架研究了离散的倒向随机微分方程,得到了离散的倒向随机微分方程解的存在唯一性和比较定理,这实际上给出了倒向随机微分方程的一种离散方法,为理论和实际研究提供了方便.
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