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利用变点理论对上证指数进行了分析，得到了全涨全跌股指的变点个数及其所处位置．根据上证指数变点个数的不同，分别对三个不同时段的上证指数建立状态空间模型，通过比较预测结果，得出变点越少的状态空间模型，其预测精度越高的结论．最后在没有变点的情况下比较了ARIMA、自回归与状态空间模型的预测结果，说明了状态空间模型具有更好的预测效果．