【摘 要】
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随着利率市场化的深入,利率风险越来越成为影响商业银行绩效的主要风险.因此,如何对商业银行利率风险进行计量及管理,日益成为国内外学术界高度关注的重要课题.本文通过建立
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随着利率市场化的深入,利率风险越来越成为影响商业银行绩效的主要风险.因此,如何对商业银行利率风险进行计量及管理,日益成为国内外学术界高度关注的重要课题.本文通过建立久期缺口模型,提出了商业银行利率风险免疫策略,并进行实证分析,表明:通过确立目标项目,调整资产与负债结构,可以较好地实现商业银行的利率风险免疫.
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