【摘 要】
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量化择时策略是量化投资的核心问题。考虑特征因子的具体含义和资产价格涨跌幅，用决策树方法提取区间突破分类标签和值特征选择指标，构建了CLBIB-VSD-CART算法，形成了量化择时策略系统，并应用于螺纹钢期货交易的择时策略分析。研究表明：（1）提出的CLBIB-VSD-CART算法不仅呈现了预测金融资产价格特征的经济含义，而且可以有效控制价格涨跌幅限制；（2）该算法在累积收益率、夏普比率和索提诺比率
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（71961004;72061007）；
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量化择时策略是量化投资的核心问题。考虑特征因子的具体含义和资产价格涨跌幅，用决策树方法提取区间突破分类标签和值特征选择指标，构建了CLBIB-VSD-CART算法，形成了量化择时策略系统，并应用于螺纹钢期货交易的择时策略分析。研究表明：（1）提出的CLBIB-VSD-CART算法不仅呈现了预测金融资产价格特征的经济含义，而且可以有效控制价格涨跌幅限制；（2）该算法在累积收益率、夏普比率和索提诺比率三个绩效指标都显著高于两个基准模型和其他择时系统，投资绩效比较稳健；（3）提出的研究方法为投资者选择最佳交易时间提供了有效的决策依据，具有重要的应用价值。
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