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对人民币／欧元汇率一阶差分数据建立了GARCH（1，1）模型，并在此模型基础上计算了条件方差；然后，在非参数自回归模型基础上，运用非参数局部线性估计方法计算出了条件方差；最后，运用两种不同的方法进行了比较，结果表明非参数方法的预测效果要优于参数方法的预测效果．
波动率预测的参数方法与非参数方法比较
【摘 要】
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对人民币／欧元汇率一阶差分数据建立了GARCH（1，1）模型，并在此模型基础上计算了条件方差；然后，在非参数自回归模型基础上，运用非参数局部线性估计方法计算出了条件方差；最后，运用两种不
【机 构】
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天水师范学院数学与统计学院
【出 处】
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宁夏师范学院学报
【发表日期】
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2009年6期
【基金项目】
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天水师范学院中青年教师科研资助项目（TSA0930）.
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