【摘 要】
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沪深300股指期货为我国金融市场提供了价格发现和风险规避等功能，但是其价格波动较大，容易增加投资风险，因此探究其影响因素和预测价格具有重要意义。本文通过建立VAR模型和GARCH族模型对价格影响因素进行分析和预测。研究表明：沪深300股指期货价格受金融市场因素影响最小但其关联性明显，宏观经济运行状况对期货价格影响显著且持续时间较长，消费者心理会对期货价格产生显著正向影响。价格预测中EGARCH（1
【基金项目】
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国家社会科学基金重大项目（18ZDA074）；
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沪深300股指期货为我国金融市场提供了价格发现和风险规避等功能，但是其价格波动较大，容易增加投资风险，因此探究其影响因素和预测价格具有重要意义。本文通过建立VAR模型和GARCH族模型对价格影响因素进行分析和预测。研究表明：沪深300股指期货价格受金融市场因素影响最小但其关联性明显，宏观经济运行状况对期货价格影响显著且持续时间较长，消费者心理会对期货价格产生显著正向影响。价格预测中EGARCH（1,1）模型预测结果的平均相对误差为0.0002，说明预测精度高。
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