博克思——詹金斯预测方法简介

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【正】 在经济预测中涉及到的时间序列大多数都是由随机过程产生的。也就是说,这些时间序列是依赖于时间t的一族随机变量,其中,单个序列值的出现具有不确定性,但整个序列却呈现出固有的规律性。本文介绍的博克思—詹金斯(Box—Jenkins)预测方法可有效地用于这类随机时间序列的预测。博克思—詹金斯方法的基本思想大致是:把所研究的时间序列,比如某商品的月销售量,看作一个随机过程:把它们的观察值,如5年的该商品月销售量数据,看作是该随机过程的一个样本。根据这样本建立模型来逼近所研究的随机过程,并据此进行预测。其中,
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