不完备市场中的美式期权定价模型

来源 :华南师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong564
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本篇论文研究了一类不完备市场中的美式期权定价模型。其不完备性体现在两个方面:市场具有投资约束;市场参与者对金融市场的认识是模糊的,金融市场的概率测度不是唯一的,而是一个集合。本文采用Chen和Epstein在文[4]中关于模糊市场的假设,利用该文中最坏情形的效用函数进行无差异定价。其定价模型本质上是一个正倒向随机微分系统的最优停时问题,该问题可以转化为一个变分不等式系统。本文利用偏微分方程的方法证明了该变分不等式系统强解的存在唯一性。  
其他文献
高光谱遥感图像通常包含上百个波段的光谱信息,它因具有较高光谱分辨率而成为当今遥感领域研究的热点,但因其较低的空间分辨率和复杂的地物分布,导致图像中普遍存在混合像元。所以,基于高光谱图像进行精确的地物识别和分类,首先要对混合像元进行分解,而端元提取是混合像元分解的关键环节。本文围绕高光谱图像端元提取这个中心展开,提出了基于单体扩张的端元提取算法,文章基于线性表示理论与凸锥模型理论,论证了:与单体共面
本文首先,简要介绍了Bergman核函数的研究进展.在第一章中,我们在殷慰萍教授研究的四类华罗庚域的基础上,考虑更多变量的域:E(k,q2,…,qm,Ω;p2,…,pm)={(W1,W2,…,Wm,Z)∈Ck×Cq2
在过去数十年,关于传染病生物动力系统的研究已经受到了普遍的关注.人们建立了许多数学模型用来描述传染病的传播,如人体免疫缺损病毒(即艾滋病毒HIV),乙型肝炎病毒(HBV),和疟疾
当今网络规模正日益扩大,网络结构越来越复杂,网络故障也随之频繁出现,因此提高网络性能的研究越来越重要。网络可靠性作为一种重要的网络性能参数,在提高网络性能方面有着重要的
学位
学位
本文提出了求非奇异矩阵酉极因子的割线法,证明割线法是q-超线性收敛.并用数值例子说明割线法是有效的.  
本文给出了特征≠2的域k上的An型李代数(仍记为An,它是由Serre关系和Cartan矩阵An决定的)的一些性质,得到了An的一个Gr(o)bner-Shirshov基,应用李代数上的钻石引理,我们得到李代数A
在参考文献2中,Abdo和Dimitrov定义图G=(V, E)的完全不规则指数如下:irrt(G)=1/2∑u,v∈V|dG(u)-dG(v)|,这里dG(u)为点u的度.  本文共分五节,主要研究简单连通图的完全非正则
学位