【摘 要】
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Monte Carlo方法主要是通过取简单随机变量的样本来估计比较复杂的随机变量的期望,Bayes参数估计就是要求出被估计参数θ(θ是一个随机变量),关于n个独立样本(ξ1,……,ξn)
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Monte Carlo方法主要是通过取简单随机变量的样本来估计比较复杂的随机变量的期望,Bayes参数估计就是要求出被估计参数θ(θ是一个随机变量),关于n个独立样本(ξ1,……,ξn)的条件随机变量ψ(θ｜ξ1……,ξn)的贝叶斯估计θBayes,往往是不可能计算出来的,只能通过对条件随机变量ψ(θ｜ξ1……,ξn)进行抽样,把这些抽出样本的均值作为θ的估计值,但是ψ(θ｜ξ1……,ξn)是-个非常复杂的随机变量,且带有难以计算出来的常数,因此不可能用Monte Carlo方法进行抽样,只能用MCMC方法对其进行近似的抽样。
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