随着保险业的发展，风险理论逐步成为保险公司风险度量的主要手段。学者们综合运用现代数学，概率与统计学、保险学等理论和方法对经典风险模型进行了多方面的推广。经过近百年的理论研究，无论是在理论上还是在应用上都有了相当大的突破，使得模型更接近实际情况并为保险事业的发生做更多的贡献。　　 本文主要研究了以下三种广义泊松过程风险模型的若干问题。首先讨论了带退保因素的广义泊松过程的风险模型。该模型是对熊万民中的风险模型的一个改进，该文中的保费收取额为常数。考虑到现实中许多险种的保费收取都是随机收取的，另外存在退保情况，因此本文模型引入退保因素并考虑保费收取额、索赔额和退保额均为随机变量，并假定保费收入过程、索赔到达过程以及退保过程均为广义泊松过程。在此模型中，主要讨论了该模型的基本性质、盈余利润的独立平稳的增量性质、破产概率的表达式及Lundberg不等式等。　　 其次讨论了含副索赔的带干扰及退保因素的广义泊松过程的风险模型。该模型是在第三章的模型的基础上引入了副索赔及随机干扰因素，考虑副索赔额为随机变量，用广义泊松过程来表达副索赔到达过程并假设随机干扰为标准的维纳过程。在此模型中，主要讨论了其基本性质、破产概率的表达式及Lundberg不等式等。　　 最后讨论了含利息力的带副索及退保因素的广义泊松过程的风险模型。本章将利息力因素引入模型，假定索赔与副索赔同时发生，没有时间间隔，并假定退保时刻不导致破产发生。在此模型中，主要讨论了其基本性质、盈余资本的折现值的性质以及破产概率的上界等。