基于“区块链+供应链金融”的中小企业融资模式探究

来源 :兰州财经大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:anqir621
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
学位
学位
学位
学位
广义线性模型是非寿险精算的标准模型,广泛应用于非寿险费率厘定和准备金评估。在索赔频率预测中,常用的广义线性模型有泊松回归模型和负二项回归。虽然广义线性模型有着很好的模型解释力,但是其并不能很好的反映数据之间的复杂关系。而神经网络模型有比较好的模型效果,可以很好的揭示数据之间的复杂关系。本文的主要目标是将GLM(Generalize Linear Model)与神经网络模型结合,获得更好预测效果的同
学位
置信区间展现的是感兴趣参数的真实值落在测量结果的周围的程度,其给出的是感兴趣参数的测量值的可信程度,置信区间是统计推断中的一个重要方向,因为估计出置信区间是我们进行预测的一个前提。对于不同的统计模型所运用的区间估计方法也是不相同的。在许多领域中,Bootstrap成为一种数据处理的有效方法,很多情况下,模型中感兴趣的参数的置信区间难以构建,为了解决这一问题,本文基于一类Bootstrap置信区间的
学位
经典Black-Scholes(B-S)模型构建后,期权定价成为学术界研究的热点话题之一.随着对经典B-S定价模型研究的不断深入,发现原来的部分假设条件难以符合实际金融情况,如连续交易且无交易费用、标的资产价格变化服从几何布朗运动、以及对数收益率服从正态分布.已有的部分文献是单一考虑,鲜有同时考虑这三个假设条件,并且分数布朗运动下的期权定价模型会出现套利机会.主要研究了混合次分数布朗运动模型建立的
期权作为当代金融衍生品市场的新兴产品,越来越成为金融界不可或缺的组成部分.而期权定价问题也一直是学者和投资者热议的话题之一,1973年B-S(Black-Scholes)公式的出现为期权、期货等金融衍生品定价提供了强有力的理论支持,引起了学术界的广泛关注.但是经典B-S模型的收益率与实际收益率呈现出的非正态性、非线性、非独立性等经验性特征不一致,因此学者们主要从两方面着手对其进行改进.一方面为了描