随着利率市场化的不断推进,金融市场的持续开放,中国经济转型影响持续深化,城商行面临更为复杂的经营状况。作为我国银行业的第三梯队,城商行立足地方经济,服务中小微企业,跟随国家解决小微企业融资问题的政策指导,重视小微企业业务的发展,发展和创新一系列小微业务。但随之而来的是城商行的不良贷款余额和不良贷款率逐年走高,表明当前城商行对小微企业的信用风险管理存在一定的问题,要进一步优化与改进。本文首先通过对小微企业的特点、行业分布进行梳理,发现小微企业由于其规模小、数量多、产品竞争力弱等原因,绝大多数小微企业都处在产业链的下游以及竞争强的行业,主要分布在批发零售业、建筑业和制造业等行业。介绍当前的信用风险管理模型,结合小微企业受外部环境影响大、组织管理结构简单、信息不对称导致高成本的信用风险特征,最终决定选取层次分析法定量与专家判断法定性相结合的方式对小微企业进行信用评级的优化与改进。其次,通过对城商行发展状况分析研究,城商行的资产负债规模、净利润总额以及对小微企业的贷款规模都在稳健上升,但不良贷款余额与不良贷款率也在跟着上升;接下来,通过分析城商行对小微企业信用风险管理在事前信息收集与信用评级、事中贷款授信与发放、事后贷款检查与监督中三方面的管理中,发现城商行存在在事前信息收集中获取信息的成本高,在信用评级中评级指标缺乏行业针对性、指标占比不合理;在事中授信与发放的职能部门职能混乱;事后检查监督的力度弱。基于城商行在小微企业信用风险管理中的不足,本文提出了通过与风控企业进行战略合作、发展同类型小微企业贷款来降低信息收集成本。以零售行业为例,根据零售行业特征,增加了存货周转率、地区GDP增长率和地方人均可支配收入的占比,还在企业管理者情况中增加了风险偏好与管理者才能两项指标,更好的完善了信用风险评级,并通过蒙特卡洛模拟法模拟各项微观数据,采用Eviews软件进行正态分布检测,检测结果表明该序列服从较高的正态分布,则说明信用评级模型的优化改进是有效、可行的,这为全国的城商行在针对零售行业的小微企业贷款信用风险管理中有一定的借鉴意义。最后,还从政府监管部门完善信息共享平台、城商行优化模型和培养信用风险人才、小微企业努力补齐短板三方面提出相应建议措施。