风险对偶模型作为医药公司和石油公司盈余过程，已经在很多的学术论文中被广泛的研究过。对于随机的收入项，有各种各样的考虑，包括离散和连续，并假设为各种分布，常见的就是复合泊松过程和复合二项过程。　　 本文致力于在离散状况下随机收入为复合二项过程的对偶模型的研究，并将模型扩展为两期的随机收入具有一定的相关性，然后在加入固定常数分红壁的情况下计算了破产概率，和期望折现分红。这一模型扩展是有一定的实际意义的，单纯的将收入看做独立同分布，认为不同期的收入不相关这一假设是与实际不相符合的。在实际过程中，不论是上一期收入本身还是产生上一期收入的因素都有可能对下一期乃至以后多期的收入产生影响，比如收入产生后会有一部分收入会延迟获得。为了简便和便于计算，本文只考虑向相邻两期收入之间的相关性，扩展到N期只是计算上的复杂化，并没有本质区别。　　 第一章为绪论，首先简单的介绍了一下风险理论的研究背景;然后较为详细的介绍了风险理论特别是其中的经典风险模型的研究历史与进展，列举出了主要的学术研究成果;之后介绍了对偶风险模型的研究现状，历史研究成果和主要结论。最后是给出了本文的研究想法和目的和主要内容。　　 第二章是预备知识部分，在这一章中主要给出了复合二项的经典风险模型和具有时间相关性的索赔情况下最终破产概率的表达式。该结论参考与以往的学术论文。　　 第三章是本文的主体部分，第一节详细的介绍了所研究的模型，引出了模型中关键的概念主收入和引至收入，并描述了它们的关系;第二节给出了计算最终破产模型的方法，通过引入多个特殊定义的概率将本文研究的模型的破产概率和第二章中模型的破产概率联系起来求解了需要的破产概率，并给出了一个最终表达式;第三节研究了期望折现分红，在特殊情况下给出了它所满足的差分方程，并给出了通解。　　 第四章为结论，总结的本文的主要研究结论，并总结了不足之处和可以继续研究的方向。