两类多维风险模型有限时间破产概率的一致渐近性

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【摘要】

：

本文考虑了两类带布朗运动干扰和常利率的n维更新风险模型有限时间的破产概率的一致渐近性.其中一类风险模型中的n种索赔来到的时间是不同的;另一类的n种索赔来到的时间是相同的.在这两类n维风险模型中, n种索赔的索赔额的大小是上尾渐近独立(英文简写为UTAI,见定义2.4)的随机变量,它们的分布函数同时属于长尾分布类(见定义2.2)和主导变化尾分布类(见定义2.2),而且来到时间间隔服从广义下限相依结构

【作者】

：

刘兵

【机构】

：

曲阜师范大学

【发表日期】

：

2014年04期

【关键词】

：

一致渐近性布朗运动相依有限时间破产概率

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