随着中国—东盟全面战略伙伴关系的建立和RECP正式生效,中国与东盟国家的合作面临着重大的机遇,而金融合作在其中扮演着不可或缺的角色。从金融结构划分的角度,多数东盟国家属于银行主导型金融结构,因此,研究东盟国家的银行系统性风险对于了解东盟国家的金融风险和中国—东盟金融合作都有着重大意义。由于东盟国家经济发展水平差异较大,金融发展水平更是参差不齐。综合东盟六国金融体系较为健全和数据的可得性,本文选取印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾、泰国和越南六国的银行业作为研究对象,对其系统性金融风险及相关影响因素展开研究。在研究方法选择方面,由于SRISK方法强调当发生金融风险时金融机构所面临的资本缺口,适用性较广,本文选取了六个国家中的48家上市银行2002-2021年的部分数据作为样本,采用SRISK方法度量各银行的系统性金融风险。研究结果显示:按照SRISK风险值排序,风险由大到小的排序分别是:泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南与印度尼西亚。其中泰国与新加坡的风险值远大于其余4国,而印度尼西亚的风险值也远小于其他5国。从样本的风险平均值来看,风险由大到小依次为:新加坡、泰国、越南、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚,其中新加坡的平均风险远大于其余5国。剔除资产规模后的相对风险排名由大到小分别是:泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南和印度尼西亚。在银行系统性风险的影响因素分析中,本文把影响因素分为微观因素和宏观因素。剔除了极端数据后,选择了东盟六国上市银行2002-2021年的部分数据作为样本。结果显示,微观因素中银行资产规模、非息收入占比、不良资产率、贷存比、杠杆率都对银行系统性风险有正向推动作用,其中不良贷款率影响最大,只有净资产收益率能抑制风险。宏观因素中,GDP增长率能显著抑制银行风险,国际金融市场动荡显著增加银行的系统性风险。东盟六国单独的影响因素有所差异,但总体影响因素的方向基本相同。基于研究结果,本文对中国—东盟金融特别是银行合作提出如下政策建议:（1）投资风险值较高的国家与银行时,应充分考虑市场的影响,当市场风险较大时,对这些国家的银行风险影响较高。从波动角度来看,投资应选择波动较小的国家进行投资。当这些国家遇见系统性金融事件或政治事件时,对于该国的银行业风险影响较大,投资这些国家时,更应关注其政治与经济体制风险。（2）对于新加坡、泰国等系统性金融风险较高的国家应加强银行业监管,防止风险出现蔓延,泰国政府对于银行业应提供政策与资金的支持,以消除其较高的不良贷款率。对于马来西亚、菲律宾与越南,非息收入占比、不良贷款率、杠杆率等银行风控指标,需要消除指标偏离风险。印度尼西亚银行业金融渗透率较低,且银行业风险也处于较低水平,印尼银行业可以加强政策支持,在风控范围内提升其银行业竞争力。（3）中国—东盟经济金融联系日益加深,双方在银行业可以在金融科技与金融监管方面开展更深领域的合作。